Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve Barclays’in de aralarında bulunduğu altı küresel banka, döviz riski ve likidite yönetiminde Ant International tarafından geliştirilen yapay zekâ modelini kullanmaya başladı. Finansal zaman serilerine odaklanan sistemin, döviz kuru riskinden korunma ve fonların farklı piyasalara dağıtılmasıyla bağlantılı bazı maliyetleri yüzde 60’tan fazla azaltabileceği belirtiliyor.
Ant International tarafından yapılan açıklamaya göre projeye dahil olan altıncı bankanın adı kamuoyuyla paylaşılmadı. Sistem, bankalar adına bağımsız şekilde döviz alım satımı gerçekleştirmek yerine likidite ihtiyacı, döviz pozisyonu ve korunma gereksinimine ilişkin tahminler üretmek amacıyla kullanılıyor.
Döviz ve likidite ihtiyacını tahmin edecek
Ant International’ın “Falcon Time-Series Transformer Model 2.0” adını verdiği model, finansal zaman serilerinin analizine yönelik geliştirildi.
Sistem; farklı para birimlerine yönelik nakit ihtiyacını, fonların hangi piyasalarda tutulmasının daha verimli olabileceğini ve kur riskine karşı uygulanacak korunma miktarını tahmin etmeye odaklanıyor.
Küresel bankalar farklı ülkelerde ve para birimlerinde yüksek miktarda likidite bulunduruyor. İhtiyacın üzerinde nakit tutulması sermaye kullanım verimliliğini azaltabilirken, yetersiz likidite kısa vadeli finansman ihtiyacını artırabiliyor.
Bazı maliyetlerde yüzde 60’tan fazla düşüş hedefleniyor
Ant International Platform Teknolojileri Genel Müdürü Kelvin Li, daha doğru tahminlerin döviz kuru riskinden korunma ve fonların farklı piyasalara dağıtılmasıyla bağlantılı maliyetlerde yüzde 60’ın üzerinde azalma sağlayabileceğini belirtti.
Modelin temel amacı, finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı para birimini, miktarı ve zamanı daha doğru tahmin ederek likidite yönetimini optimize etmek.
Kur riskinden korunma işlemlerinde kullanılacak
Sistem, bankaların döviz kuru hareketlerinden kaynaklanan riskleri sınırlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği korunma işlemlerinde de kullanılacak.
Uluslararası finans kuruluşlarının farklı para birimlerinde gelir, gider ve ödeme akışları bulunması nedeniyle ihtiyaç duyulacak korunma miktarının önceden tahmin edilmesi maliyet yönetiminde önemli bir unsur oluşturuyor.
Falcon modeli, geçmiş finansal verileri ve nakit hareketlerini analiz ederek gelecekteki para akışına ilişkin tahminler üretiyor. Böylece korunma pozisyonlarının sabit miktarlar yerine beklenen nakit ihtiyacına göre ayarlanabilmesi amaçlanıyor.
Genel amaçlı yapay zekâ modellerinden farklı çalışıyor
Ant International, Falcon modelinin genel amaçlı büyük dil modellerinden farklı olarak finansal zaman serilerine odaklandığını belirtiyor.
Model; döviz hareketleri, ödeme akışları, likidite ihtiyacı ve diğer finansal verileri analiz ederek tahmin üretmek üzere tasarlandı.
Şirkete göre sistemin kullanım alanı, metin üretmekten ziyade büyük miktardaki sürekli değişen finansal veriden geleceğe yönelik tahminler çıkarmaya dayanıyor.
Yapay zekâ bankaların çekirdek operasyonlarına giriyor
Bankalar son yıllarda yapay zekâyı dolandırıcılık tespiti, müşteri hizmetleri, kredi değerlendirmesi, yazılım geliştirme ve belge analizi gibi alanlarda kullanırken, yeni uygulamalar teknolojiyi doğrudan likidite ve kur riski yönetimine taşıyor.
Bu kullanım alanının genişlemesiyle birlikte model riski, tahmin hataları ve insan denetimi gibi başlıklar da finans kuruluşları açısından daha belirleyici hale geliyor.
Yeni sistemin bankacıların karar mekanizmasının yerine geçmesinden ziyade, likidite ve kur riski yönetiminde karar süreçlerini destekleyen bir tahmin aracı olarak kullanılması öngörülüyor.
Ant International 1,2 milyar dolar kaynak sağladı
Ant Group’un Çin dışındaki faaliyetlerini yürüten Singapur merkezli Ant International, geçen ay gerçekleştirdiği sermaye artırımıyla 1,2 milyar dolar finansman sağladı.
Şirket, elde edilen kaynağı uluslararası ödeme ve finansal teknoloji altyapısındaki büyümesini desteklemek amacıyla kullanmayı planlıyor. Altı küresel bankayla yürütülen yapay zekâ projesi de şirketin finansal teknoloji alanındaki uluslararası genişleme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.
